台股選擇權的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅

為了解決台股選擇權的問題，作者林冠志 這樣論述：

　　附贈一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。下載檔案前請先開啟隨書附贈的聚財點數，再至本書網頁下載檔案（本書網頁：www.wearn.com/book/A051.asp） 　　選擇權價格波動率的交易策略，在台指期貨選擇權的交易市場中，幾乎是被忽略的，市面上許多關於選擇權的出版品也鮮少討論 　　到如何使用歷史價格波動率與隱含價格波動率之間的乖離，所產生的理論性勝算，制定價格波動率的交易策略。本書針對這方面做了加強性的討論，希望讓台指選擇權的投資者，在交易策略的制定上有新的啟發。 　　本書將國內幾乎沒有作者討論到的「選擇權Greeks各個風險值如何取得」的過程，完整演算一次，讓投資者瞭解如

何透過自己的運算取得風險值，並用以驗證資訊公司所提供的風險值數值是否接近實際市況，從而制定勝算更高的交易策略。 　　除了波動率交易策略的討論外，書中也為習慣使用技術圖形進行交易的投資者，提供技術型態的案例，探討在這些型態下，如何制定適當的交易策略。 　　作者為了方便投資者瞭解選擇權部位的風險控管，以及制定部位時的調整策略，附贈了一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。 　　讓我們開始這趟選擇權交易理論與策略美麗邂逅的驚奇之旅吧！ 作者簡介 林冠志(james4468) 現職：　　統一期貨台南分公司營業員 證照：　　期貨交易分析人員　　期貨商營業員　　期貨投顧人員　　證券商營業員　　證券商高級營

業員　　證券投信投顧業務員　　信託業務員　　理財規劃人員

台股選擇權進入發燒排行的影片

以凱利公式建構週選擇權價差交易策略之績效探討

為了解決台股選擇權的問題，作者詹凱博 這樣論述：

本文提供一種以資金管理為核心思考所建構的選擇權交易策略。以凱利公式 (1956) 為基礎並解析其假設與真實世界之間的差距和限制，搭配選擇權價差交易策略包含bull spread、bear spread、long butterfly以及short butterfly可以預先鎖定損益區間，並引用R. Vince (1990) 提出的延伸想法來處理多種賠率分配的情形，計算出最適投資比例，再實證研究策略的投資績效報酬。研究期間自2019年1月2日至2021年2月24日，由買權及賣權價內三檔到價外三檔組成上述四種價差交易策略。結果顯示bull spread策略表現最佳，大多數履約價組合年化報酬率表現優

於大盤，且勝率平均約60%，符合指數長期處於成長趨勢的預期。

史上最強期貨業務員期貨理論與實務題庫解析

為了解決台股選擇權的問題，作者薛常湧 這樣論述：

　　期貨交易法與期貨交易實務二書分成三大部分，最近的考題我們儘可能逐條解答，減少同學尋找答案的麻煩；其次就是重要法條與重要實務精華的摘選，俾使考生可在最後階段擇重點閱讀；最後則是蒐羅重要曾有考題供同學自我加強演練之用。　　我國為求金融自由化並與世界金融市場接軌，除開放期貨市場交易外並將期貨人員資格專業化與證照化，自民國88年以來已有不包含分公司在內的188家期貨商其從業人數亦多達萬人以上，且從業人口有逐年增加的趨勢。　　編者可提出一項事實，就是傳言的前開發金控董事長陳敏薰的男友，在外資圈中工作，且此人收入頗高才能與陳小姐來往，而想要進入外資圈工作，其第一步就是要考上期貨業務員的執照，故此證

照的重要性不言可喻。作者簡介：　　薛常湧　　學歷：國立政治大學企業管理研究所博士班．政治大學國際貿易研究所碩士。　　經歷：證券公司部門主管．投資公司部門主管．大學國際企業科專兼任講師。　　相關著作：《趁勢理財》、《信用交易初學指引》、《15天學會買賣債券》、《投信投顧業務員題庫解析》、《投信投顧業務員證券法規》、《理財工具書題庫解析》、《理財規劃實務題庫解析》、《證券業務員證券法規題庫解析》、《信託業務員題庫解析》、《期貨業務員期貨法規》等書。

選擇權交易策略— 台指選擇權為例

為了解決台股選擇權的問題，作者許哲揮 這樣論述：

摘要國內外文獻，有許多研究學者均有指出：賣出跨式交易策略，做為選擇權的賣方，獲利的機率將會較大。對於 2012 年 11月 21日才上市的台灣指數週選擇權，因為有短天期结算的特性，時間價值衰減的很快，若是用賣出選擇權跨式交易策略應用在台灣指數週選擇權，自2012年11月-2019年10月的七年期間，其報酬和其勝率之關係是本文所要探討的主題。這是一個交易策略的檢試。本文以實際的交易數據來科學化做統計分析，以其結果來探討賣出台股指數週選擇權交易策略之操作的可行性評估。有許多操作投資的書上表示：對於突破系統來說，裸出售選擇權產生風險的重要性，高於從其中獲取利潤。當然，做為選擇權的賣方，在這個衍生性

金融商品的高風險遊戲裡，如何不被頻率低的高損失事件炸毀而能活存下來，才是能長期持續獲利的根本條件。關於何謂選擇權的價平問題？本文作者有提出適當的定義。本文探討賣出跨式交易策略、單邊賣出CALL交易策略、單邊賣出PUT交易策略，其每口報酬的統計結果，也用資本適足率的概念來探討其約略之年化的平均報酬率。若每口以新台幣20萬元為保證金，其七年期間的總報酬率57.3%，年報酬率之簡單算術平均是7.6%，若是年化複利約為6.7%。保證金的準備額度，會影響長期的操作績效。在結論也特別對政府的期貨金融之主管當局提出個人建議：提高保證金的額度，才是避免賣方違約的適當方法。本文也探討，用趨勢線（均價線）當做多空

指標判斷：在趨勢向上時，賣出PUT，趨勢向下時，賣出CALL，雖然理論上似乎是較佳的策略，但是其績效並未高過本文的賣出跨式交易策略，也以此作為市場是隨機漫步的理論之一佐證。關鍵字：選擇權,跨式交易策略,賣方交易策略