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歐債主權危機對兩岸三地股市之影響

為了解決stockq歐洲股市指數的問題，作者陳勻蓁 這樣論述：

2008年金融海嘯導致全球經濟衰退，波及全球股價出現暴跌，這波金融風暴災情迅速蔓延，加速歐洲各國財政赤字與政府債務大幅飆升，2009年底希臘遭到三大信評機構調降評等，揭開歐債主權危機序幕。 本研究探討歐債主權危機對兩岸三地股票市場所造成的影響，研究方法為事件研究法，並運用相依樣本t檢定，進行歐債危機對兩岸三地股票市場實證分析。探討三個方向：(1)發生歐債主權危機對大陸上證指數的影響及影響時間之長短；(2)發生歐債主權危機對台灣加權指數的影響及影響時間之長短(3)發生歐債主權危機對香港恆生指數的影響及影響時間之長短。以事件研究法研究探討發生歐債主權危機對兩岸三地股市指數是否產生異常報酬。

實證結果顯示：歐債主權危機事件對兩岸三地股市皆產生影響，且發現台股投資人對事件的敏感度與波動度高於上證與香港恆生之投資人，台灣股市的成交量較易受到其它外界因素而產生波動，兩岸三地股價本益比與股價淨值比於2010年事件二中達到高峰，但到2012年事件四時已產生下滑現象，顯示兩岸三地股市經過兩年的發酵期，已產生鈍化之情形。 事件研究法結果顯示，歐債主權危機事件對兩岸三地股市產生異常報酬， 2010年之事件產生16個異常報酬，內含9個負異常報酬7個正異常報酬，經過2年之洗禮與衝擊，2012年只剩11個異常報酬，內含4個負異常報酬7個正異常報酬，顯示歐債主權危機對兩岸三地有顯著影響。累積

異常報酬率發現，上證對歐債主權危機事件較台股與港股有落後反應發生且較具獨立性。台股與港股發生累積異常報酬率之時間日期多數同時發生，且港股於事件一領先產生劇烈反應，但至事件二、事件三與事件四時，港股已不具領先指標，台股與港股對歐債主權危機事件較具同步之反應，2010年事件對兩岸三地累積異常報酬率產生59個累積異常報酬率，到了2012年僅剩24個累積異常報酬率，隨著歐債主權危機經過兩年歹戲拖棚未結束，讓兩岸三地投資人對事件再次發布與衝擊出現麻木的投資反應且漸趨樂觀。